거래소, ‘블룸버그 코스피200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’ 21일 발표

시장 상황 따라 콜옵션 매도 여부 결정
블룸버그 선진방법론 이용 공동 개발

/한국거래소

한국거래소는 코스피200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 'KRX 블룸버그 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수'를 오는 21일 발표한다.

16일 한국거래소에 따르면 해당 지수는 코스피200에 투자하면서 옵션 내재 변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측하여 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구한다.

기초자산 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리, 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 여부를 결정해 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피200 상승에 따른 이익에 참여 가능하다. 거래소는 블룸버그의 선진방법론을 이용해 해당 커버드콜 전략지수를 공동으로 개발했다고 전했다.

2019년 9월 이후 해당 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피 200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%포인트 초과수익을 기록했다. 특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로 성과가 우수한 것으로 나타났다.

거래소 관계자는 "상장지수펀드(ETF) 등의 기초지수로 활용돼 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대한다"며 "앞으로 거래소는 새로운 콘셉트와 고도화된 방법론을 적용한 선진적인 지수 개발을 위해 적극 노력할 계획"이라고 밝혔다.