1분기 은행·지주 BIS기준 자본비율, 전년말 대비 하락

총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 모두 하락
위험가중자산 증가율, 자본 증가율 상회
은행지주 자본비율도 일제히 하락
우리금융, 지주사 중 자본비율 최저

올해 1분기 말 국내은행과 은행지주회사 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 전체적으로 하락했다. 위험가중자산 증가율이 자본 증가율을 웃돌았기 때문이다. 현재까지는 규제비율보다 3~4%포인트 상회하는 안정적인 수준이지만 코로나19 영향이 장기화될 수 있기 때문에 금융사들은 자본을 끌어올려야 하는 과제를 안고 있다.

금융지주사 중에선 우리금융의 자본비율이 가장 낮았다. 자본비율을 높일 수 있는 내부등급법 적용이 시급한 상황이다.

8일 금융감독원에 따르면 올해 3월 말 기준 국내은행 BIS기준 총자본비율은 14.72%, 기본자본비율 12.80%, 보통주자본비율은 12.16%를 기록해, 전년 말에 비해서 전반적으로 하락했다.

위험가중자산 증가율이 4.7%로 자본 증가율(1%)을 큰 폭으로 상회하면서 자본비율이 낮아졌다. 환율 상승 등에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산이 16조원 늘고, 신용위험가중자산도 53조원 넘게 늘어나면서 등 전체 위험가중자산은 73조원 증가했다.

다만 아직 모든 은행이 규제 비율을 상회하고 있다. 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형은행을 비롯한 주요 은행의 총자본비율은 14~15%로 안정적인 수준이다. 인터넷전문은행도 1분기부터 바젤 Ⅲ를 적용하면서 자본비율이 올랐다.

은행지주회사 BIS 자본비율도 하락했다. 총자본비율과 기본자본비율은 각각 13.40%, 11.97%로 전년 말 대비 0.14%포인트, 0.13%포인트 하락했다. 보통주자본비율도 10.95%로 같은 기간 0.15%포인트 떨어졌다.

특히 은행지주회사 중 유일하게 표준등급법을 쓰고 있는 우리금융은 보통주자본비율과 기본자본비율, 총자본비율이 각각 8.24%, 9.81%, 11.79%로 금융지주사 중 가장 낮은 수준을 보였다.

금융감독원은 국내은행 및 은행지주의 총자본비율이 하락했지만 바젤Ⅲ 규제비율은 큰 폭으로 상회하는 수준이라며 코로나19에 따른 대출 증가세에도 대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 자본여력을 보유하고 있다고 평가했다.

금융감독원 관계자는 “바젤Ⅲ 최종안 시행에 따라 이를 적용하는 은행은 BIS비율이 1%포인트에서 4%포인트 가량 오를 것”이라며 “코로나19사태 영향이 장기화될 가능성에 대비해 손실흡수능력 확보를 유도하겠다”고 밝혔다.