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한국예탁결제원은 19일 기관간 Repo거래현황을 발표하고 2016년 이후 Repo 거래 일평균 잔액이 지속적으로 성장하고 있다고 밝혔다. 콜시장과 비교하면 2016년에는 기관간 Repo 시장은 일평균 잔액 기준으로 콜시장의 3.3배 수준이었지만 지난해에는 8.8배 규모로 커졌다.
환매조건부채권매매(Sale & Repurchase Agreement, RP 또는 Repo)는 일정기간 경과후 정해진 가격으로 다시 환매하기로 하는 조건으로 채권을 매매하는 것을 말한다. Repo 거래는 채권매매형태로 이루어지지만 실제로는 단기자금의 조달과 운용수단으로 이용되고 있어 단기자금 대차거래의 성격을 지닌다.
업종별 거래규모는 일평균 매도잔액 기준으로 국내 증권사가 57조4000억원으로 가장 많았고, 자산운용사가 37조1조원으로 그 뒤를 이었다. 일평균 매수금액 기준으로는 자산운용사가 36조4000억원으로 가장 많았고, 국내은행(신탁) 29조1000억원, 국내은행 14조4000억원 순이었다. 전체 기관간 Repo 거래중에 국내 증권사 및 자산운용사의 거래가 상당 부분임을 알 수 있다.
거래통화별일평균 잔액은 원화가 103조원으로 전체의 96.8%를 차지했다. 전년 대비 13.7% 증가한 수준이다. 외화의 경우 원화 환산 기준으로 3조5000억원 수준으로 존체의 3.3%를 차지했다.
담보증권으로는 국채가 일평균잔액 62조2000억원으로 전체의 55.1%를 차지했다. 다음으로 금융채(33조9000억원), 통안채(7조1000억원) 순이었다.
거래기간은 2020년 12월말 기준 전체 4450건 거래 중에 1~4일물이 82.9%로 가장 많았다. 8~15일물은 9.7%, 5~7일물은 3.1%를 차지했다. 전체 거래 중 단기성 거래가 97.1%를 차지하고 있어 주로 단기자금 조달 및 운용을 위한 수단으로 활용되고 있음을 보여준다.
