건전성 관리·외형 성장 ‘이중 과제’… 우리금융, 기업신용평가 새판 짠다

재무·비재무 평가체계 개편…AI 활용도
내년 중소기업 금융 확대…역량 시험대

우리금융그룹 본사 전경./우리금융그룹

우리금융그룹이 내년 말까지 그룹 차원의 기업신용평가모형을 전면 재개발한다. 법인기업과 개인사업자의 재무·비재무 평가체계를 뿌리부터 손질해 차주별 신용위험을 정교하게 측정하려는 취지다. 기업 부실이 불어나는 상황에서 여신 심사의 변별력을 높이고 잠재 부실 징후에 선제적으로 대응하겠다는 구상이다.

이번 개편은 임종룡 우리금융 회장이 마주한 경영 과제와 맞닿아 있다. '기업금융 명가 재건'을 기치로 내걸었지만 외형 성장과 건전성 관리 양면에서 고전하고 있기 때문이다. 임 회장이 대기업 중심의 기업대출 확대 기조에서 벗어나 내년부터 중소·지역기업 자금 공급 비중을 높일 것을 주문한 만큼, 이를 뒷받침할 정교한 심사 역량 확보가 시급해졌다는 분석이다.

10일 금융권에 따르면 우리금융은 최근 그룹 기업신용평가모형 재개발을 위한 컨설팅 사업에 착수했다. 오는 12월부터 내년 말까지 법인기업과 개인사업자의 재무·비재무·대표자 평가모형을 전면 재설계하는 것이 골자다. 이와 함께 지주와 은행 등 계열사의 기업신용평가 절차 전반도 손질할 계획이다.

그룹 차원에서 연체 등 자산건전성을 상시 점검할 수 있는 모니터링 시스템도 새롭게 구축한다. 특히 기업금융 자산이 많은 은행에는 AI와 머신러닝을 활용해 기업 리스크를 다각도로 평가하기 위한 전략모형을 개발·적용한다는 구상이다. 또 직원이 기업대출을 심사할 때 작성하는 신용조사 의견을 AI가 자동으로 생성하는 기능을 고도화하고, 신용평가화면 개편과 수기 입력 절차 간소화도 추진한다.

우리금융이 대대적인 신용평가 체계 손질에 나선 건 높아진 자산건전성 부담 때문이다. 올해 3분기 말 그룹의 NPL(고정이하여신) 잔액은 3조207억원으로 지난해 말보다 20% 급증하며 3조원 선을 넘어섰다. 반면 부실채권에 대비해 쌓아둔 대손충당금 수준을 보여주는 NPL커버리지비율은 같은 기간 129.9%에서 112.7%로 17.2%포인트 하락했다. 부실여신이 빠르게 불어나는 사이 위기 시 방파제 역할을 해야 할 손실 흡수 여력은 오히려 약화된 셈이다.

핵심 계열사인 우리은행도 사정은 다르지 않다. 올해 3분기 말 중소기업대출 연체율은 0.77%로 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행 가운데 가장 높았다. 기업대출 부문에서 발생한 NPL 잔액 역시 9707억원으로 전 분기보다는 소폭 줄었지만, 전년 동기와 비교하면 약 30% 가까이 불어난 상태다.

문제는 향후에도 건전성 압박이 쉽게 걷히기 어렵다는 점이다. 가계대출 규제로 기업금융 중심의 자산 성장이 불가피한 가운데, 내년에는 정부의 생산적 금융 기조에 발맞춰 상대적으로 부실 위험이 높은 중소·지역기업 대출을 적극 확대해야 하기 때문이다. 이에 우리금융은 신용평가 고도화를 통해 유망 기업은 선제 발굴하고, 한계 차주의 부실 위험은 조기에 걸러내겠다는 방침이다.

다만 새 평가모형 개발이 내년 말까지 진행되는 만큼, 실제 현장에 안착하기 전까지 발생할 수 있는 관리 공백을 메우는 것도 과제로 꼽힌다. 당장 내년부터 중소·지역기업 자금 공급을 확대해야 하는 상황에서 모형 고도화에만 기대기보다는 기존 여신 심사와 사후 관리 역시 한층 촘촘히 운영해야 한다는 지적이다.

우리금융 관계자는 "최근 기업 부도율 상승과 경기 순환 등을 고려할 때 모형 재개발이 필요해 사업을 진행하고 있다"며 "구체적인 개편 내용과 세부 사항은 향후 컨설팅과 내부 논의를 거쳐 확정할 예정"이라고 말했다.